Metody Monte Carlo
Metody Monte Carlo to algorytmy obliczeniowe wykorzystujące powtarzalne losowe próbkowanie do rozwiązywania złożonych, często deterministycznych problemów. Szeroko stosowane w finansach, inżynierii, AI i innych dziedzinach, umożliwiają modelowanie niepewności, optymalizację i ocenę ryzyka poprzez symulację wielu scenariuszy i analizę wyników probabilistycznych.
•
8 min read